STATA panel data analysis 中的multicollinearity test （RE和FEmodel）
本帖最后由 spruce66 于 2012-1-11 17:32 编辑如题。stata新手。找了很多资料没有找到。
现在做得Hausman test显示Fixed effect model比较合适。于是做了
unit root test, 这个结果很好，显示stationary
heteroskedasticity test， 这个有点郁闷，显示heteroskedasticity。问题1是：要用什么方法来修正heteroskedasticity
serial correlation test, 这个结果也很好，没有autocorrelation
就是不会测multicollinearity 问题2是：要用什么方法来检验，correlation martix么 heteroskedasticity对于一般的回归基本修正困难，所以se要用robust的,这种做法比较常用。
mu_haha 发表于 2012-1-12 12:49 static/image/common/back.gif
heteroskedasticity对于一般的回归基本修正困难，所以se要用robust的,这种做法比较常用。
谢谢。我只知道FE和REmodel有robust的option。se什么意思啊。还有mulicollinearity怎么检验啊呢。
万分感谢。可以的话给个联系方式请教一下吧。 multicollinearity做出来的标准差会偏大，也就是说统计不显著的变量不一定真的不显著，这个算一下这两个
外生变量的相关性就可以了吧
那个heteroscedasticity我记得stata有个什么选项可以搞的，似乎是用那个white的估计。记不清了，你问问你们同班同学吧 spruce66 发表于 2012-1-12 20:47 static/image/common/back.gif
谢谢。我只知道FE和REmodel有robust的option。se什么意思啊。还有mulicollinearity怎么检验啊呢。
万分感 ...
我想他说的se是standard error吧，
不过你要注意，如果是xtreg用robust standard error出来的是包含了series autocorrelation的SE. 具体你可以看看stata说明
对于共线性我不清楚，没学过计量 johndoe 发表于 2012-1-12 21:42 static/image/common/back.gif
multicollinearity做出来的标准差会偏大，也就是说统计不显著的变量不一定真的不显著，这个算一下这两个
外 ...
谢谢。哪个命令是可以测Muli的呢，我找了很久都木有找到呢 Crucify 发表于 2012-1-13 00:46 static/image/common/back.gif
我想他说的se是standard error吧，
不过你要注意，如果是xtreg用robust standard error出来的是包含了se ...
谢谢。我再看看说明。
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