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“279万买进,3分钟亏120万!”1分钟爆拉70%触发熔断,惊魂4分钟竟因一指乌龙

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发表于 2021-8-9 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:中国证券报

“300ETF期权出现乌龙指,一单亏损约120万……”一位投资者在聊天群里发出截图,引发群内投资者热议。



来源:华鑫证券股票期权软件

经查实,这是上交所300ETF购8月5000合约8月6日(星期五)盘中发生的一幕。当天10:29时左右,该合约价格从0.0574元直接拉升至0.0978元,1分钟内爆拉70%。成交明细显示,在0.0978元位置,共成交了2857手,耗资279.41万元。

资深期权人士余力表示,300ETF购8月5000合约盘中价格出现了异动,这应该是某个高价格且数量较大的错单所导致的。不过,上交所在期权交易上设置了波动中断机制,一旦盘中价格相对于前一参考价(这里是开盘价)偏离50%以上,则进入3分钟集合竞价,这一机制能起到对错单交易的纠正作用,最终也看到了,3分钟集合竞价以后,该合约的价格很快就恢复到了之前的合理区间内。

根据上交所规则,股票期权交易熔断标准为合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%,且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍。

由于0.0978元相对于开盘价偏离50%以上,直接触发了熔断机制,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。

盘面显示,3分钟集合竞价之后,该合约价格回落至0.0558元,这2857手持仓瞬间浮亏近120万元。

这并不是股票期权第一次出现乌龙指。2020年11月20日,上交所300ETF沽2020年11月5250合约惊现乌龙指,14:18时突然闪崩89.73%。但在熔断机制的作用下,3分钟集合竞价之后,跌幅迅速收窄,报价回到合理区间。



来源:Wind

业内人士表示,乌龙指的出现往往是交易员因疏忽或者技术故障弄错了买卖方向、数量、价格等。当然,个别合约或个别时段若存在流动性较差的情况,也容易出现乌龙指现象。

“目前的波动中断机制正是针对这种错单交易,给3分钟集合竞价的冷却时间,不会让错单造成交易的影响进一步扩大。”余力表示。

还有期权人士提示投资者,为免下单时犯错,一般情况下不要以市价委托,大单一定要核对输入价格是否正确。
编辑:张楠 曹帅



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