这算在云上么？

肥皂泡

Die "Implizite Volatilität Geld" entspricht der auf den Verkaufskurs (Geldkurs) eines Derivats bezogenen, vom Emittenten bis Laufzeitende des Produkts angenommenen Schwankungsintensität eines Basiswerts

肥皂泡

如果我错了，欢迎指教$支持$

yanhaohao

原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:40 发表

对于 out of the money option 应该是 underlying 的 vola 对 价格影响最大吧，而不是TTM, 如果 underlying横盘，vola降低， 那么implied vola是不是也降了呢？

underlying横盘，只能推出histo vola降低， 无法得到implied vola降低
在说implied vola都是指的ATM的

yanhaohao

原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:41 发表
Die "Implizite Volatilität Geld" entspricht der auf den Verkaufskurs (Geldkurs) eines Derivats bezogenen, vom Emittenten bis Laufzeitende des Produkts angenommenen Schwankungsintensität eine ...

这样的定义得不出任何结论

[ 本帖最后由 yanhaohao 于 2009-2-7 12:51 编辑 ]

肥皂泡

请教，什么是implied vola?

yanhaohao

implied vola curve上根据strike和TTM，找到你要的vola
然后作为input，求出option price

肥皂泡

原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 13:22 发表
implied vola curve上根据strike和TTM，找到你要的vola
然后作为input，求出option price

数学上不太懂啊，我理解的是 implied vola 应该衡量了 option price 的 schwankung,如果 underlying 的 schwankung降低，option price的 schwankung也应该降低，难道我理解错了？$害羞$

yanhaohao

原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 13:33 发表

数学上不太懂啊，我理解的是 implied vola 应该衡量了 option price 的 schwankung,如果 underlying 的 schwankung降低，option price的 schwankung也应该降低，难道我理解错了？$害羞$

implied vola指的也是underlying的波动
只不过不是直接观察underlying，而是间接的通过option price得到的

肥皂泡

原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 13:41 发表


implied vola指的也是underlying的波动
只不过不是直接观察underlying，而是间接的通过option price得到的

这个是明白的，所以我觉得 underlying 横盘，implied vola也应该降吧。 你们这些搞  Wing的，太气人拉$怒吼$

PS,多谢楼上对我Seminar的帮助:)

yanhaohao

原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 13:51 发表

这个是明白的，所以我觉得 underlying 横盘，implied vola也应该降吧。 你们这些搞  Wing的，太气人拉$怒吼$

PS,多谢楼上对我Seminar的帮助:)

楼上还记得啊，哈哈。。。

不过因为我也不是直接作trading
所以很多也只是书面知识，实际implement的经验还是不足