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有人对基金或者有价证券做过Monte Carlo Simulation吗急问！

发表于 2009-7-9 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请问有人对 Monte Carlo Simulation 了解吗？偶想对一种基金做案例分析用到这个蒙特卡罗模拟法，但偶自己有对这类分析法没任何经验，有谁做过类似分析？
能给传授点经验吗？主要是偶不知道如何下手，主要步骤是什么？万分感谢！！！

Carlo, Monte, Simulation, 基金

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发表于 2009-7-12 16:11 | 显示全部楼层

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统计出这个基金过去1年或更长时间的的收益率的分布，一般就是正态分布啦，然后用特殊的数学公式来随机产生服从这个分布的随机数（就是收益率），对未来的价格进行连续模拟。比如模拟10万次，一般用在var上面的。

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楼主| 发表于 2009-7-12 19:27 | 显示全部楼层

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谢谢你啊~~

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